Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Empiriska metoder i nationalekonomin 3

  • 7,5 hp

Kursen syftar till att nå en djupare förståelse av de statistiska metoder som behövs för att man empiriskt skall kunna analysera ekonomiska problem vilka involverar tidseriedata. Kursen ges endast på svenska.

Kursen omfattar; OLS med tidsseriedata; autokorrelationsbegreppet; deterministisk trend; säsong; strukturella brott; inferens robust för heteroskedastisticitet och autokorrelation; stationäritet; stokastisk trend; test för enhetsrötter; test för stationaritet; autoregressiva modeller; maximum-likelihood estimation; informationskriterier, moving average modeller; ARIMA-modeller; VAR-modeller; kointegration och felkorrigeringsmodeller; prognoser, Granger-kausalitet och prognosevaluering.