Empiriska metoder i nationalekonomin IIb
Kursen syftar till att nå en djupare förståelse av de statistiska metoder som behövs för att man empiriskt ska kunna analysera ekonomiska problem vilka involverar tidseriedata. Kursen ges på engelska.
Kursen omfattar; OLS med tidsseriedata; autokorrelationsbegreppet; deterministisk trend; säsong; strukturella brott; inferens robust för heteroskedastisticitet och autokorrelation; stationäritet; stokastisk trend; test för enhetsrötter; test för stationaritet; autoregressiva modeller; maximum-likelihood estimation; informationskriterier, moving average modeller; ARIMA-modeller; VAR-modeller; kointegration och felkorrigeringsmodeller; prognoser, Granger-kausalitet och prognosevaluering.
Mer information på kursens engelska sida
