Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sannolikhetsteori III

Sannolikhetsteori III ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet uppe till höger.

Denna kurs sätter in grundläggande sannolikhetsteoretiska begrepp i ett mer rigoröst matematiskt sammanhang. Måtteori används för att definiera (betingade) väntevärden och för att kvantifiera hur information utvecklas över tid (så kallade filtrationer). Vidare behandlas olika konvergensbegrepp för stokastiska variabler och stokastiska processer och några av de "matematiska redskap" som är användbara i dessa sammanhang. Speciellt studeras en mycket användbar klass av stokastiska processer, martingaler, som matematiskt modellerar "rättvist spel".

Det övergripande målet med kursen är att få den studerande att kunna föra matematiskt stringenta sannolikhetsteoretiska resonemang som vilar på de begrepp och tekniker som ingår. De tekniker, kunskaper och det tänkande som övas upp under denna kurs är viktiga och grundläggande för såväl teoretiska som tillämpade ändamål där stokastiska metoder förekommer.