Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Prissättning inom sakförsäkring

Detta är en av två kurser i sakförsäkring som är obligatoriska inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik. Målsättningen med kursen är särskilt att beskriva de GLM-baserade regressionsmetoder för prissättning av försäkringar som används allmänt i branschen.

En viktig arbetsuppgift för aktuarier (försäkringsmatematiker) på ett sakförsäkringsbolag är prissättning av försäkringar (tariffering). Målsättningen med kursen är först och främst att beskriva de GLM-baserade regressionsmetoder för tariffering som används allmänt i branschen. Dessa behandlas både ur ett praktiskt perspektiv och vad gäller bakomliggande teori. Kredibilitetsteori är ett annat hjälpmedel vid tariffering som behandlas i kursen. Vi visar hur metoder från den klassiska kredibilitetsteorin kan användas tillsammans med GLM. Ett tredje verktyg som tas upp i kursen är GAM, som är en utvidgning av GLM i syfte att bättre modellera effekten av kontinuerliga variabler. Metoderna använder sig av spline-funktioner, vilka har sitt ursprung i den numeriska analysen.

I kursen knyter vi an till praktiskt arbete genom fyra fallstudier på data från försäkringsbolag. Kursen är avsedd att fungera både som vidareutbildning för yrkesverksamma aktuarier och som en introduktion till området för andra studenter. Inga förkunskaper inom sakförsäkring krävs.

Innehåll

Kursen behandlar metoder för prissättning av sakförsäkringar:

  1. Generaliserade linjära modeller (GLM).
  2. Kredibilitetsteori, särskilt Bühlmann-Straubs estimator; simultan användning av GLM och kredibilitet.
  3. Användning av generaliserade additiva modeller (GAM) för analys av kontinuerliga variabler.
  4. Analys av praktiska försäkringsexempel med användande av statistisk programvara.
  • Kursupplägg

    Kursen består av två moment, teori och fallstudier.

    Undervisning

    Undervisningen består av föreläsningar, räkneövningar, handledning av fallstudier och ett eller flera seminarier.

    Examination

    Kursen examineras genom skriftligt prov och redovisning av lösta fallstudier.

    Examinator

    Lista över examinatorer finns på

    Tentamensinformation

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Ohlsson & Johansson: Non-life insurance pricing with Generalized Linear Models. Springer.

    Kurslitteratur Matematiska institutionen

  • Kursrapporter

  • Mer information

    Ny student
    Under utbildningen

    Kurshemsida

    Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

  • Kontakt