Spelteori och matematisk ekonomi

Ifrån ett matematiskt perspektiv kan spelteori motiveras med en jämförelse med matematisk optimering, enligt följande.

I de fall det finns två eller flera beslutsfattare vars mål inte sammanfaller, så är begreppet optimal inte tillämpligt; beslutsfattarna kan visserligen eventuellt komma överens om ett gemensamt beslut, men detta kommer i allmänhet inte att vara optimalt för någon av dem. Situationer av den här typen modelleras matematiskt inom spelteorin, och här studeras begreppet Nash-jämvikt istället för optimalitet.

Innehåll: Kursen behandlar strategiska spel och Nashjämvikter givet rena och blandade strategier. Även extensiva spel och delspelsperfekta jämvikter behandlas. Vidare behandlas upprepade och Bayesianska spel samt tillämpningar, bland annat gällande duopol, oligopol, val/röstande och auktioner.