Prissättning inom sakförsäkring

En viktig arbetsuppgift för aktuarier (försäkringsmatematiker) på ett sakförsäkringsbolag är prissättning av försäkringar (tariffering). Målsättningen med kursen är först och främst att beskriva de GLM-baserade regressionsmetoder för tariffering som används allmänt i branschen. Dessa behandlas både ur ett praktiskt perspektiv och vad gäller bakomliggande teori. Kredibilitetsteori är ett annat hjälpmedel vid tariffering som behandlas i kursen. Vi visar hur metoder från den klassiska kredibilitetsteorin kan användas tillsammans med GLM. Ett tredje verktyg som tas upp i kursen är GAM, som är en utvidgning av GLM i syfte att bättre modellera effekten av kontinuerliga variabler. Metoderna använder sig av spline-funktioner, vilka har sitt ursprung i den numeriska analysen.

I kursen knyter vi an till praktiskt arbete genom fyra fallstudier på data från försäkringsbolag. Kursen är avsedd att fungera både som vidareutbildning för yrkesverksamma aktuarier och som en introduktion till området för andra studenter. Inga förkunskaper inom sakförsäkring krävs.

Kursen behandlar metoder för prissättning av sakförsäkringar:

1. Generaliserade linjära modeller (GLM).
2. Kredibilitetsteori, särskilt Bühlmann-Straubs estimator; simultan användning av GLM och kredibilitet.
3. Användning av generaliserade additiva modeller (GAM) för analys av kontinuerliga variabler.
4. Analys av praktiska försäkringsexempel med användande av statistisk programvara.