Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring
Detta är en av två kurser i sakförsäkring som är obligatoriska inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik. Kursen är tänkt att vara en brygga mellan de grundläggande teoretiska kurserna i matematisk statistik och praktisk försäkringsmatematik.
Kursen ges på engelska, och mer information finns på den engelska versionen av sidan.
Denna kurs ersätter den tidigare kursen med samma namn och kurskod MT7027.
Kursen behandlar:
- Inom området riskmodeller: modeller för antalet skador och ersättningsbeloppens storlek; den kollektiva modellen, sammansatta fördelningar; matematiska modeller för återförsäkring, speciellt Excess-of-loss; anpassning av modellerna till försäkringsdata; numeriska metoder för beräkning av fördelningen för det totala ersättningsbeloppet för en portfölj; analys av praktiska försäkringsfall; premierisk.
- Inom området reservsättning: beräkning av reserv för ej avslutade skador med olika metoder.
- Inom områdena ovan: riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått, riskaggregering.
Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske.
Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Kursrapporter visas för de tre senaste kurstillfällena.
