Läs mer om: Tidsserieanalys

Tidsserieanalys har under många år utgjort en del av undervisningen och forskningen vid institutionen, där forskare bidrar till såväl metodutveckling som tillämpad analys. Institutionen har nära kontakt med svenska policyinstitutioner och myndigheter som Riksbanken, Finansdepartementet, Konjunkturinstitutet och Statistiska centralbyrån (SCB) samt inom bank- och finanssektorn. Dessa kontakter säkerställer att vår undervisning och forskning ständigt är aktuell och att studenterna förbereds för en ständigt föränderlig arbetsmarknad.

Några aktuella och pågående forskningsområden inom tidsserieanalys vid institutionen är:

• Dynamiska faktormodeller för nowcasting (nulägesprognoser) av makroekonomiska data
• State-space modeller och Kalmanfiltrering för att extrahera latenta faktorer och konjunkturindikatorer
• Estimering av tidsvarierade makroekonomiska samband
• Analys av heteroskedastiska tidsserier och variansstabiliseringsmetoder för förbättrad estimering och prognostisering
• Beräkningsmetoder för t.ex. stora Bayesianska VAR-modeller med Bayesiansk optimering och maskininlärningstekniker
• Penningpolitikens transmissionsmekanismer och makroekonomiska effekter av kvantitativa lättnader
• Finanspolitikens effekter på den svenska inflationen med hjälp av strukturella tidsseriemetoder
• Effekter av datatransformationer på modellresultat och policybeslut