Tidsserieekonometri för finansiering
Kursens övergripande syfte är att ge studenterna gedigen kunskap inom tidsserieekonometri, vilken kommer att vara relevant för den empiriska delen av studenternas examensarbeten.
Detta är en grundkurs i tidsserieekonometri. Tidsseriedata är vanligt förekommande inom finans, såväl som inom marknadsföring och försäljning, där observationer registreras över tid. Eftersom tidsseriedata till karaktären är olika jämfört med tvärsnittsdata som studerats i grundekonometri, har tidsserieekonometri under de senaste 60 åren etablerat sig som ett specialiserat forskningsområde, och kräver därför den en annan uppsättning analysverktyg.
Kursen ger studenterna fördjupad kunskap om grundläggande begrepp i tidsserieekonometri och skisserar några vanliga svårigheter som uppstår när man behandlar tidsseriedata i teori såväl som i praktiken.
Kursen är utformad för att ge studenter utan förkunskaper inom området en introduktion till tidsseriedata och/eller analyser, samt erbjuda mer detaljerade kunskaper till studenter som redan är bekanta med grundläggande tidsseriekoncept.
Kursen omfattar följande grundelement i tidsserieekonometri: Autoregressive Moving Average-modeller (ARMA), ickestationäritet, enhetsrötter och sönderdelningar av tidsserier, Vector Autoregressions (VAR), Cointegration och Vector Error Correction-modeller (VECM), samt skattning och prognoser med sådana modeller.
-
Kursupplägg
Undervisningen består av föreläsningar, innehållande såväl analytiska övningar som datorövningar, samt en betydande andel självstudier.
Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar, motsvarande 7,5 högskolepoäng.
Undervisningsspråk är engelska.Undervisning
Undervisningen sker på campus, om inte annat anges av kursansvarig.
Examination
Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.
Examinationsmoment
Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
1. Individuell skriftlig tentamen.
2. Individuell Inlämningsuppgift bestående av analytiska beräkningar och datorbaserade övningar.
Examinationen sker på engelska. -
Schema
Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen. -
Kontakt
Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
Kursansvarig: Daniel Buncic
