Forskningsprojekt Företagsinformation, handel och aktiemarknadslikviditet
På en effektiv aktiemarknad avspeglar aktiepriserna all information. Företagsinformation blir allmänt känd genom kvartalsrapporter och pressmeddelanden.
När informationen är känd uppdateras aktiepriserna genom handel eller genom att likviditetsgaranterna ändrar sina noterade priser. Privat information blir känd genom handel. Oinformerade investerare förlitar sig på effektiva marknader för att få korrekta priser när de handlar. När likviditetsgaranterna riskerar att handla med informerade investerare erbjuder de sämre likviditet. Vi undersöker hur företagsinformation och informerade investerares handel påverkar likviditeten på aktiemarknaden och hur man ska mäta dessa effekter.
Projektmedlemmar
Medlemmar
Fatemeh Aramian
Gästforskare
Björn Hagströmer
Professor
Alexander Hübbert
Doktorand
Lars Nordén
Professor
Caihong Xu
Universitetslektor, docent
