Profiles

Mattias Villani - picture

Mattias Villani

Professor

View page in English
Arbetar vid Statistiska institutionen
E-post mattias.villani@stat.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 B, plan 7
Postadress Statistiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor i statistik vid Stockholms universitet och Linköpings universitet.

I min forskning utvecklar jag beräkningseffektiva bayesianska metoder för inferens, prediktion och beslutsfattande med flexibla sannolikhetsmodeller.
Mina nuvarande tillämpingsområden är maskininlärning, transport, neuroimaging, ekonometri och robotik.

För närvarande undervisar jag masterkursen Bayesiansk statistik vid Stockholms universitet och Bayesian Learning vid Linköpings universitet. Jag undervisar också doktorandkursen Advanced Bayesian Learning.

Utvalda publikationer

  • Hamiltonian Monte Carlo with Energy Conserving Subsampling, Journal of Machine Learning Research, 2019 (with Khue-Dung Dang, Matias Quiroz, Robert Kohn and Minh Ngoc Tran)
  • Speeding Up MCMC by Efficient Data Subsampling, Journal of the American Statistical Association, 2018 (with Matias Quiroz, Robert Kohn and Minh Ngoc Tran)
  • Sparse Partially Collapsed MCMC for Parallel Inference in Topic Models, Journal of Computational and Graphical Statistics, 2018 (with Måns Magnusson, Leif Jonsson and David Broman)
  • Tree Ensembles with Rule Structured Horseshoe Regularization, Annals of Applied Statistics, 2018  (with Malte Nalenz)
  • Fast Bayesian Whole-Brain fMRI Analysis with Spatial 3D Priors, NeuroImage, 2017 (with Per Sidén, Anders Eklund and David Bolin).
  • Generalized Smooth Finite Mixtures, Journal of Econometrics, 2012 (with Robert Kohn and David Nott).
  • Efficient Bayesian Multivariate Surface Regression, Scandinavian Journal of Statistics, 2013 (with Feng Li).
  • Steady State Priors for Vector Autoregressions, Journal of Applied Econometrics, 2009.
  • Bayesian Estimation of an Open Economy DSGE Model with Incomplete Pass-Through, Journal of International Economics, 2007 (with Malin Adolfson, Stefan Laséen and Jesper Lindé).
  • Bayesian Point Estimation of the Cointegration Space, Journal of Econometrics, 2006.
  • Bayesian Reference Analysis of Cointegration, Econometric Theory, 2005.

 

Senast uppdaterad: 18 juni 2019

Bokmärk och dela Tipsa