Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Ekonometri 1

  • 7,5 hp

Obligatorisk kurs inom masterprogrammet.

Kursen behandlar sannolikhetsteori såsom stokastiska variabler, sannolikhetsfördelningar, väntevärden,oberoende urval, centrala gränsvärdesatsen, stora talens lag och konsistens. Vidare behandlas skattning avpopulationsmedelvärde, hypotestest och konfidensintervall. Därefter diskuteras den linjäraregressionsmodellen och hur den kan tillämpas på olika sätt. Regressionsanalys behandlas även med hjälp avmatrisalgebra. Hypotesprövning och konfidensintervall för såväl enkel som multipel regression diskuteras.Olika typer av typiska problem för den linjära modellen som icke-linjär funktionsform, utelämnade ochirrelevanta variabler, simultanitet, mätfel och heteroskedasticitet analyseras.

Mer information på kursens engelska sida.