Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer
Brownsk rörelse och stokastiska differentialekvationer ges på engelska och du hittar mer information om kursen på den engelska versionen av denna sida - klicka på det lilla jordklotet till höger om kursnamnet.
Du hittar även den engelska versionen av sidan här
Kursen behandlar Brownsk rörelse (Wiener-processen), Itô-integraler, Itôs formel och stokastiska differentialekvationer samt deras egenskaper och relation till partiella differentialekvationer. Kursen behandlar även optimal stoppteori och teorin för optimal stokastisk kontroll, samt tillämpningar. Även grundläggande begrepp inom måtteoretisk sannolikhetsteori behandlas.
