Spelteori och matematisk ekonomi
Kursen ger en introduktion till spelteori med tillämpningar främst inom matematisk ekonomi.
Ifrån ett matematiskt perspektiv kan spelteori motiveras med en jämförelse med matematisk optimering, enligt följande.
I de fall det finns två eller flera beslutsfattare vars mål inte sammanfaller, så är begreppet optimal inte tillämpligt; beslutsfattarna kan visserligen eventuellt komma överens om ett gemensamt beslut, men detta kommer i allmänhet inte att vara optimalt för någon av dem. Situationer av den här typen modelleras matematiskt inom spelteorin, och här studeras begreppet Nash-jämvikt istället för optimalitet.
Innehåll
Kursen behandlar strategiska spel och Nashjämvikter givet rena och blandade strategier. Även extensiva spel och delspelsperfekta jämvikter behandlas. Vidare behandlas upprepade och Bayesianska spel samt tillämpningar, bland annat gällande duopol, oligopol, val/röstande och auktioner.
-
Kursupplägg
Kursen består av ett moment som examineras genom skriftligt prov.
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och övnings-/handledningstillfällen.
Examination
Kursen examineras genom skriftligt prov.
Examinator
Lista över examinatorer finns på
-
Schema
Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen. -
Kurslitteratur
Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Osborne: An Introduction to Game Theori (International edition)
-
Kursrapporter
-
Mer information
-
Kontakt
