Livförsäkringsmatematik II
Detta är en av två kurser i livförsäkring som är obligatoriska inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik.
Kursen behandlar matematisk modellering av Markovkedjor i kontinuerlig tid av relevans för livförsäkring. Detta inkluderar effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning, liksom modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys. Vidare studeras enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet, liksom riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering.
Ny version av kursen
Denna kurs ersätter en äldre version med samma namn och kurskod MT8003, som gavs för sista gången hösten 2021.
Innehåll
Kursen behandlar:
- Matematisk modellering med Markovkedjor i kontinuerlig tid.
- Analys av effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning.
- Modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys.
- Enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet.
- Riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering.
-
Kursupplägg
Kursen består av två moment, teori (4,5 hp) och inlämningsuppgifter (3 hp).
Undervisning
Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer.
Examination
Kursen examineras med skriftligt prov och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter.
Examinator
Lista över examinatorer finns på
-
Schema
Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen. -
Kurslitteratur
Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Asmussen, Steffensen: Risk and Insurance: A Graduate Text
-
Mer information
Kurshemsida
Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.
-
Kontakt
