Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livförsäkringsmatematik II

Detta är en av två kurser i livförsäkring som är obligatoriska inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik.

Kursen behandlar matematisk modellering av Markovkedjor i kontinuerlig tid av relevans för livförsäkring. Detta inkluderar effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning, liksom modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys. Vidare studeras enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet, liksom riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering.

Ny version av kursen

Denna kurs ersätter en äldre version med samma namn och kurskod MT8003, som gavs för sista gången hösten 2021.

Innehåll

Kursen behandlar:

  • Matematisk modellering med Markovkedjor i kontinuerlig tid.
  • Analys av effekten av olika återbäringsprinciper och riskfördelning.
  • Modellutvärdering, känslighets- och lönsamhetsanalys.
  • Enkla modeller för prediktion av framtida dödlighet och sjuklighet.
  • Riskbaserade kapitalkravsberäkningar, värdering, riskmått och riskaggregering.
  • Kursupplägg

    Kursen består av två moment, teori (4,5 hp) och inlämningsuppgifter (3 hp).

    Undervisning

    Undervisningen består av föreläsningar och datorlaborationer.

    Examination

    Kursen examineras med skriftligt prov och skriftlig redovisning av inlämningsuppgifter.

    Examinator

    Lista över examinatorer finns på

    Tentamensinformation

  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
  • Kurslitteratur

    Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Kurslitteraturlista Matematiska institutionen

  • Mer information

    Ny student
    Under utbildningen

    Kurshemsida

    Vi använder inte Athena, utan du hittar kurshemsidan på kurser.math.su.se.

  • Kontakt