Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Riskmodeller och reservsättning inom sakförsäkring

Detta är en av två kurser i sakförsäkring som är obligatoriska inom masterprogrammet i försäkringsmatematik (aktuarieprogrammet) och i masterexamen i försäkringsmatematik. Kursen är tänkt att vara en brygga mellan de grundläggande teoretiska kurserna i matematisk statistik och praktisk försäkringsmatematik.

Kursen är avsedd att ge en introduktion till matematisk-statistisk modellering inom sakförsäkringsmatematik. Några av de viktigaste modellerna för antal skador och skadebeloppens storlek introduceras, liksom de s k sammansatta fördelningarna för den totala kostnaden (summan av ett stokastiskt antal stokastiska variabler). Kursen behandlar dessutom de vanligaste metoderna för reservsättning. Viktigt är kursens projektarbete med realistiska från försäkringsbranschen. Här får man tillämpa kunskaper från tidigare kurser i matematisk statistik praktiskt, med hjälp av datorprogrammering. Att träna förmågan till denna typ av problemlösning är en viktig del av målet med kursen. Projektarbetet utgör cirka hälften av kursen.

Kursen är alltså tänkt att vara en brygga mellan de grundläggande teoretiska kurserna i matematisk statistik och praktisk försäkringsmatematik, med tillämpningar som exempelvis prissättning av återförsäkring och modellering och analys av risker på sätt som svarar väl mot de nya riskbaserade regelverket Solvens 2 för försäkringsbranschen. Kursen fungerar också som fortbildning för redan yrkesverksamma, med sikte på aktuariediplomering. Notera att tariffering (prissättning av direktförsäkring) återfinns i kursen Prissättning inom sakförsäkring.